こんばんは。
最近はまったくもって成績が振るわない225先物【夕場の掟】なのですが、ちょっと空いた時間に最近の夕場について考察して見たので、アップします。
役に立つかどうかは微妙ですが、お時間のある方はお読み下さい...
先月くらいから調子を崩している225先物【夕場の掟】ですが、何となく最近は日中取引(前場と後場)の結果の逆張りになっている様な気がします。そこで、ちょこちょこっと簡単にExcelで検証して見ました。
トレードロジックは、下記の通り
・日中取引の結果が陽線であれば、夕場は『売り』
・日中取引の結果が陰線であれば、夕場は『買い』
・日中取引の結果が十字線であれば、夕場は『見送り』
・ロスカットは、『50円』
この単純なロジックで本日までの日経225先物取引における夕場の成績をバックテストしてみると、下記の通りです。
2007/09:-40
2007/10:+290
2007/11:-480
2007/12:-230
2008/01:+440
2008/02:+290
2008/03:+90
2008/04:-310
2008/05:+70
2008/06:+350
2008/07:+170
2008/08:+190(たったの3日でこの成績!)
合計値で見れば【夕場の掟】の方が成績は良いのですが、6月位からは逆張りの動きも多い事が伺えます。
というより、この成績を見て思うのは、逆張り、順張りが交互にやって来ているというのが何となく判りますねぇ〜
つまり、現在の相場が逆張り相場なのか、順張り相場なのかをテクニカル的に判定する事ができれば、けっこう安定したトレードロジックを組むことが出来そうだと思いました!ってそれが判れば苦労しない!?
...と、ここまで話してきて何ですが、現時点ではこれ以上のネタはありません!ごめんなさい!
いつかもっと時間の取れる時にでも、現行システムに上記の判断ロジックを組み込んだトレードロジックを完成させたいなぁ〜
と思う今日この頃でした....という所で、本日のお話はここまでです。
どなたか良い判断ロジックをご存じでしたら、こっそり教えて下さ〜い!
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