金の商品先物取引として本ブログにて実施している【夜間の掟】について、以下に説明を記載します。
- 【夜間の掟】は、オーバーナイトトレードです。
- オーバーナイトトレードは、大引け注文、翌日の寄りつき決済にてトレードを行います。
- 取引対象の限月としては期先(日経225先物とは異なり、一番先の限月)が対象となります。
注意する点としては、下記があります。
- 過去の成績には、バックテストの結果が大量に含まれています(実トレードは最近の数ヶ月です)。
- ストップ高、ストップ安が発生した場合等には、注文が約定しない事もあると思いますが、成績としては注文が約定したと想定した結果となっております(実際のトレードにおいても一部の人は注文が約定している場合があるので...)。
- 本トレードの成績は、期先をつないだ日足データをもとにしている為、新しい限月ができた場合は、実際の価格と限月が異なる事による差異が発生します。バックテスト上の成績では、その調整が行われていない事を、予めご了承願います。
- 本取引における成績には、取引手数料などの諸費用は、含んでおりません。
という事で、今後とも宜しくお願い致します。
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切りがいい所で、今月末までは、今まで同様にしようかと思っていたのですが、やっぱり思いたったら吉日という事で、来週からの【金先物】における売買サイン配信は、方針を変えたいと思います!
やはり、自ら投資を行っていて、迷いが生じるレベルの成績しか出せないのは、正直ストレスが溜まります。そこで、それなにりに調子が良く、勝率もそこそこである、オーバーナイトのテクニカルサインのみを今後は配信して行きたいと思います。
名付けて、金先物【夜間の掟】で、行こうかと思います。ついでに、225先物における【ESの掟】についても、無料配信3日にして、もう名前を変更しようと思います!やっぱり日本人は日本語で!【ESの掟】改め225先物【夕場の掟】としま〜す!
なお、他の方のブログを参考に、過去の成績も時間のある時に、ブログの脇に表示する様にしたいと思います。これは、そのうち...

という事で、今後とも宜しくお願い致します。

P.S.将来的には、【前場の掟】【後場の掟】なんてのも考えてはいるのですが、いつになるやら....

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【なぜサインを出すの?】
今年の2/1よりブログを開始して、何とか3ヶ月以上が経ちましたが、正直、あまり人様に訪問して頂ける様なブログには成長していない!って感じており、もう少しコンテンツを充実させたいと思い、ここ1ヶ月程、自ら作成したロジックにより実トレードを実施している内容を、売買サインとしてアップして見ようと思ったのでした...(^_^)
売買サインは、日経225先物ラージの期近限月によるイブニングセッションのみを対象としており、当日のESまでに(通常は前日の予定)、アップされたサインに従って、ESの寄り付き注文、引けで手仕舞いとなるトレードです(ロスカットは60円)。ミニでも概ね同じ様な成績にはなりますが、サイン上はラージを対象としています。
【なぜESだけなの?】
理由はいろいろあるのですが....
天の邪鬼な先物GFとしては、普通のデイトレ向け寄り引けサインでは、あまり個性的ではないので、あくまでイブニングセッション(ES)だけにこだわったサインで勝負して見ようと思ったのでした。

ESは日経平均の実態が変化していない状況でトレードされますよね?そうなると、今までのOverNight(ON)トレードと同様?という考え方も出来るのですが、ONとの決定的な違いは、ロスカットが出来る事なんですよね...後ほど、過去の成績も表示しますが、勝率がそこそこでもロスカットを行う事で、大きなドローダウンに見舞われず、それなりの成績が達成できるのでした...

また、ESの始まった頃は、明らかに参加者も少なく、今後はどうなるやら...という感じだったのですが、最近はそれなりに出来高も増えて来ており、ESにはES特有のくせ?みたいなものがあるなぁ...と最近感じていたからなのです。

ただ、始まってまだ1年も経っていないセッションなので、今までのESトレンドが、これからも続く保証はまったくないですけどね...(^_^;
はっきり言って、とてもニッチな?投資ですからね...(-_-;
とりあえず、先物GFのアップする日経225先物ESにおける売買サインを、一人で勝手に命名して見ました!その名は!!!
【日経225先物ESの掟】..........です!ネーミングセンスに関しては、まあご勘弁願います(^_^;ゞ
【ところでロジックは?】
今の所、ロジックは非公開とさせて頂きますが、手法的には誰でも知っている様なテクニカル分析の手法を用いて、いっさいのカーブフィッティングを行わず(少なくとも自分ではそう思っている)サインの算出を行っております。
【ところで成績は?】
とりあえず、ほとんどがバックテストになってしまいますが、成績はラージの1枚取引で、下記となります。
2007年09月:-20
2007年10月:+200
2007年11月:+640
2007年12月:+260
2008年01月:+390
2008年02月:+130
2008年03月:+70
2008年04月:+330
2008年05月:+20(5/13時点)
今までの合計は、本日5/13時点で、2020となり、勝率は52.90%です!成績の悪いデイトレ寄り引けシステムより、良いかも???ですよね...(^_^;;;
という事で、本日より売買サインのアップを行いますので、皆様応援の方、宜しくお願い致します。

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商品先物取引として本ブログにて実施している手法について、以下に説明を記載します。
- デイトレは、寄りつき注文、大引け決済にてトレードを行います。
- オーバーナイトトレードは、大引け注文、翌日の寄りつき決済にてトレードを行います。
- 取引対象の限月としては期先(日経225とは異なり、一番先の限月)が対象となります。
投資手法としては、アノマリー手法とテクニカル手法の2種類を用いております。
- アノマリー手法とは、陰陽の出現パターンを独自に分析し、サインの算出を行っています。
- テクニカル手法とは、誰もが知っている様なテクニカル分析の手法を用いて、独自の判定基準を盛り込み、サインの算出を行っています。
- 総合判定の結果とは、アノマリーサインとテクニカルサインの両方が一致した場合のみトレードを行い、サインが異なった場合は、見送るという方針にてトレードを実施した結果となります。
ロスカットの方針としては、投資対象の商品によって異なります。
- 金の商品先物取引においてのデイトレ時は、ロスカットを、24円としております。
注意する点としては、下記があります。
- 過去の成績には、バックテストの結果が大量に含まれています(実トレードは最近の数ヶ月です)。
- ストップ高、ストップ安が発生した場合等には、注文が約定しない事もあると思いますが、成績としては注文が約定したと想定した結果となっております(実際のトレードにおいても一部の人は注文が約定している場合があるので...)。
- 本トレードの成績は、期先をつないだ日足データをもとにしている為、新しい限月ができた場合は、実際の価格と限月が異なる事による差異が発生します。バックテスト上の成績では、その調整が行われていない事を、予めご了承願います。
- 本取引における成績には、取引手数料などの諸費用は、含んでおりません。


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