先物ゴールドファイターの投資日記

先物ゴールドファイターが独自に選んだ、お気に入りの商品先物取引会社の紹介です。

A1.ユナイテッドコモディティー

この会社は中国株などで有名な、ユナイテッドワールド証券が運営しており、シンプルなWebのHTML版とJavaベースの高機能版(結構、格好良いです...)、モバイルにも対応しています。なぜか、商品先物取引会社の比較サイトには、あまり登場しない？みたいですが、手数料もかなりリーズナブルで、前日の注文入力時点で、大引けまでの注文ができる等、かなり使い勝手は良いです！
ちなみにシステム的には、オリエント貿易のシステムを利用している？みたいです。同じく、エイチ・エス証券も同様のシステムとなりますが、手数料ではユナイテッドコモディティーが一番安いと思いますので、現時点でのメイン取引会社とさせて頂いております。

A2.ドットコモディティ



もともとは楽天証券と松井証券が共同出資で作られた会社でしたが、最近、ひまわりCXとアストマックスが合併し、いろいろな意味で強力な会社となった気がします。ひまわりCXは、もともとひまわり証券のグループ企業であり、CX関連の豊富な情報があり、過去の日足データ入手等でも結構、重宝しました。
当然、楽天証券が出資している関係上、トレードに応じた楽天ポイントがもらえるというのも結構うれしかったりします。
もともと手数料も業界最安値というレベルも見逃せませんね！
口座を開設し、情報収集のために利用するだけでも価値があると思います。あと、楽天ポイント好きの方なら、楽天証券で株取引、ドットコモディティで商品先物取引を行う事で、ポイントがどんどん溜まって、別な意味でもうれしいかも知れませんね！










A3.インヴァスト証券
 
取引ツールも結構使いやすく、手数料も十分安いレベルにあるので(昔はもっと安かったので非常にお勧めだと思っていたのですが、最近は口座残高によって手数料が異なるようになってしまい、少々残念です...)、結構お勧めだと思います。

実際の取引においては、上記の各社がお勧めだと思っています。
また、自分が利用している範囲では、システムも安定的に動作していると思います。
ただ、この業界もいろいろ各社で熾烈な争いがあるので、お勧め会社も変わっていくかも知れません。そこで、最近いろいろと調べていて、気になる会社も何社かあるので、その辺も紹介しておきます(下記の会社は取引ツールの使い勝手や、情報量とも、とてもお勧めな会社だと思います)。

B1.東京コムウェル
 
ここの取引ツールは、かなり優秀のようで、特に気に入ったのが、通常の指値＆ストップ注文だけでなく、トリプル注文という事で、期間を指定し、注文期限が来た時点で自動決済してくれる機能というのは、他ではなさそうです。手数料も若干高めではありますが、もっと高い会社も多い中、十分リーズナブルなレベルにあると思います。 今後は、一押しの取引会社になるかも！？

B2.北辰物産
 
気がついたら？(知らなかっただけ？)手数料も結構、リーズナブルになっており、取引ツールの注文手法も多彩で、結構お勧めだと最近思っています。これから新規に口座を開設するなら、十分検討に値する取引会社だと思います。同じく口座開設しておいて損はなさそうです。

B3.エース交易
 
ここのLETACEという取引ツールは、以前の話ですが下記に出てくる比較系サイトにて、使い易いツールの1番になったこともあるとのことです。手数料も十分安いレベルにあるので、自分にあった取引ツールを探したい人には、チェックしてみても良いかも知れません。

B4.岡地
 
ここで利用できる取引ツールのOASISは、利用者が自分の好きな取引画面を簡単に構成できるという優れものらしいです。こちらも、取引ツールに懲りたい、こだわりたい方には、要チェックかも知れません。

他にもまだまだオンライン取引会社は、いろいろありますので、下記の比較サイト等も参考に、いろいろと検討してみるのが良いと思います。基本的には、最低2〜3社、できたら5〜6社くらいの取引会社の口座は開設しておいて損はないと個人的には思っています(ちなみに私は既に25社を超えました....まあ、日本株、中国株、日経225先物、FXとそれぞれ別な会社で取引するのでしょうがないですけど...ちょっと多すぎ？)。 
 

本日の寄りつきは、「売り」なのか「見送り」なのかで迷わされましたねぇ〜

結局、本ブログのサイン上は、「見送り」となってしまいましたが、私は「売り」で入って結果的には正解でした！

なぜ「売り」で入ったかというと、基本的に水曜日のデイトレは、迷ったら「売り」というのが、曜日のアノマリーとしてあったからです(本ブログのアノマリーサインとはまた別な話なのですが....)。

ちなみに、1990年から先週水曜日までの東京工業品取引所の金先物価格をチェックすると、毎週水曜日のデイトレで「売り」を仕込んだとすると18年間で「441円」稼げた事になります。
2005年からだと、「224円」稼げます。つまり、特に最近の傾向は、水曜日は「売り」という事になるんですねぇ....

まあ、既にご存知の方には周知の事実ですが、他にもいろいろとアノマリーと思われる価格変動 の癖は多いと思いますので、興味のある方は調べてみると面白いかも知れませんね！きっと、機関投資家の方からすれば、理由があるんだと思いますが、素人にはなかなか裏の情報が得られませんからね....う〜ん、残念

では、明日21日(木)の売買サインです！

■2/21(木)デイトレサイン(寄りに仕込んで、引けに決済です)
・アノマリーサイン「買い」
・テクニカルサイン
　寄りつき、3212以上であれば、「売り」
　寄りつき、3211以下であれば、「買い」

■2/21(木)オーバーナイトサイン(大引けに仕込んで次の日の寄りに決済です)
・アノマリーサイン
　寄りつき、3253以上であれば、大引けに「売り」
　寄りつき、3252以下であれば、大引けに「買い」
・テクニカルサイン
　大引け、3166以上であれば、「買い」
　大引け、3165以下であれば、「売り」

基本的には、上記の「アノマリーサイン」と「テクニカルサイン」の両方の条件を満たした場合のみトレードする方針です。

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今週のオーバーナイト週間成績です。

■アノマリーサインの成績(+159)
2/12(火)「買い」⇒ +25
2/13(水)「売り」⇒ +48
2/14(木)「買い」⇒ +66
2/15(金)「売り」⇒ +20

■テクニカルサインの成績(+119)
2/12(火)「買い」⇒ +25
2/13(水)「売り」⇒ +48
2/14(木)「買い」⇒ +66
2/15(金)「買い」⇒ -20

■総合判定の成績(+139)
2/12(火)「買い」⇒ +25
2/13(水)「売り」⇒ +48
2/14(木)「買い」⇒ +66
2/15(金)「見送り」⇒ 0

ということで、今週のオーバーナイト成績は、+139円でした！
仮に1枚で取引を実施していた場合は、￥139,000となります(手数料は考慮していません)。

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今週のデイトレ週間成績です。

■アノマリーサインの成績(-14)
2/12(火)「売り」⇒ 0
2/13(水)「買い」⇒ -20
2/14(木)「買い」⇒ +14
2/15(金)「売り」⇒ -8

■テクニカルサインの成績(+58)
2/12(火)「買い」⇒ 0
2/13(水)「売り」⇒ +36
2/14(木)「買い」⇒ +14
2/15(金)「売り」⇒ +8

■総合判定の成績(+14)
2/12(火)「売り」⇒ 0
2/13(水)「見送り」⇒ 0
2/14(木)「買い」⇒ +14
2/15(金)「見送り」⇒ 0

ということで、今週のデイトレ成績は、+14円でした！
仮に1枚で取引を実施していた場合は、￥14,000となります(手数料は考慮していません)。

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さあ、12日(火)の売買サインです！

■2/12(火)デイトレサイン(寄りに仕込んで、引けに決済です)
・アノマリーサイン「売り」
・テクニカルサイン
　寄りつき、3157以上であれば、「売り」
　寄りつき、3156以下であれば、「買い」

■2/12(火)オーバーナイトサイン(大引けに仕込んで次の日の寄りに決済です)
・アノマリーサイン
　寄りつき、3134以上であれば、大引けに「売り」
　寄りつき、3133以下であれば、大引けに「買い」
・テクニカルサイン
　大引け、3152以上であれば、「売り」
　大引け、3151以下であれば、「買い」

基本的には、上記の「アノマリーサイン」と「テクニカルサイン」の両方の条件を満たした場合のみトレードする方針です。

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今後は、毎週(月)〜(金)のオーバーナイト結果を週末に報告したいと思います。まあ、今回はちょうど月初めでもあるので、ちょっと長い期間になりますが....

■アノマリーサインの成績(+13)
2/1(金)「売り」⇒ -4
2/4(月)「買い」⇒ -50
2/5(火)「売り」⇒ +17
2/6(水)「買い」⇒ +43
2/7(木)「買い」⇒ +41
2/8(金)「売り」⇒ -34

■テクニカルサインの成績(-5)
2/1(金)「買い」⇒ -4
2/4(月)「売り」⇒ -50
2/5(火)「買い」⇒ +17
2/6(水)「売り」⇒ -43
2/7(木)「買い」⇒ +41
2/8(金)「売り」⇒ +34

■総合判定の成績(+4)
2/1(金)「買い」⇒ -4
2/4(月)「買い」⇒ -50
2/5(火)「売り」⇒ +17
2/6(水)「見送り」⇒ 0
2/7(木)「買い」⇒ +41
2/8(金)「見送り」⇒ 0

ということで、約1週間のオーバーナイト成績は、かろうじて+4円でした！
仮に1枚で取引を実施していた場合は、￥4,000となります(手数料は考慮していません)。
過去の成績の方も、更新しておきます。

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今後は、毎週(月)〜(金)のデイトレ結果を週末に報告したいと思います。まあ、今回はちょうど月初めでもあるので、ちょっと長い期間になりますが....

■アノマリーサインの成績(+38)
2/1(金)「売り」⇒ -3
2/4(月)「買い」⇒ +4
2/5(火)「売り」⇒ +24
2/6(水)「買い」⇒ -7
2/7(木)「買い」⇒ +31
2/8(金)「売り」⇒ -11

■テクニカルサインの成績(-21)
2/1(金)「買い」⇒ +3
2/4(月)「売り」⇒ -4
2/5(火)「買い」⇒ -20
2/6(水)「売り」⇒ -20
2/7(木)「買い」⇒ +31
2/8(金)「売り」⇒ -11

■総合判定の成績(+20)
2/1(金)「見送り」⇒ 0
2/4(月)「見送り」⇒ 0
2/5(火)「見送り」⇒ 0
2/6(水)「見送り」⇒ 0
2/7(木)「買い」⇒ +31
2/8(金)「売り」⇒ -11

ということで、約1週間のデイトレ成績は、+20円でした！
仮に1枚で取引を実施していた場合は、￥20,000となります(手数料は考慮していません)。
過去の成績の方も、更新しておきます。

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昨日からのオーバーナイトも、本日のデイトレも調子よく成功しましたねぇ〜

さあ、明日も引き続き頑張って行きましょう！

では、明日の売買サインです！

■2/8(金)デイトレサイン(寄りに仕込んで、引けに決済です)
・アノマリーサイン「売り」
・テクニカルサイン
　寄りつき、3147以上であれば、「売り」
　寄りつき、3146以下であれば、「買い」

■2/8(金)オーバーナイトサイン(大引けに仕込んで次の日の寄りに決済です)
・アノマリーサイン
　寄りつき、3139以上であれば、大引けに「買い」
　寄りつき、3138以下であれば、大引けに「売り」
・テクニカルサイン
　大引け、3060以上であれば、「買い」
　大引け、3059以下であれば、「売り」

基本的には、上記の「アノマリーサイン」と「テクニカルサイン」の両方の条件を満たした場合のみトレードする方針です。

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金の商品先物取引(オーバーナイト)における直近の3年間の成績を、下記に掲載します。

■オーバーナイト(アノマリー手法)の過去成績

■オーバーナイト(テクニカル手法)の過去成績

■オーバーナイト(総合判定)の過去成績

上記の成績から、最小単位の1枚でトレードを実施していたとしても、

●2005年は、年間で￥405,000

●2006年は、年間で￥1,007,000

●2007年は、年間で￥1,372,000

勝ったことになります(手数料は含みませんが)。2008年2月末までにおける勝率は、60.60%になります。

今年もこのペースで頑張りたいと思います！

金の商品先物取引(デイトレ)における直近の3年間の成績を、下記に掲載します。

■デイトレ(アノマリー手法)の過去成績

■デイトレ(テクニカル手法)の過去成績

■デイトレ(総合判定)の過去成績

上記の成績から、最小単位の1枚でトレードを実施していたとしても、

●2005年は、年間で￥220,000

●2006年は、年間で￥745,000

●2007年は、年間で￥709,000

勝ったことになります(手数料は含みませんが)。2008年2月末までの勝率は、67.42%になります。

今年もこのペースで頑張りたいと思います！

商品先物取引として本ブログにて実施している手法について、以下に説明を記載します。

• デイトレは、寄りつき注文、大引け決済にてトレードを行います。
• オーバーナイトトレードは、大引け注文、翌日の寄りつき決済にてトレードを行います。
• 取引対象の限月としては期先(日経225とは異なり、一番先の限月)が対象となります。

投資手法としては、アノマリー手法とテクニカル手法の2種類を用いております。

• アノマリー手法とは、陰陽の出現パターンを独自に分析し、サインの算出を行っています。
• テクニカル手法とは、誰もが知っている様なテクニカル分析の手法を用いて、独自の判定基準を盛り込み、サインの算出を行っています。
• 総合判定の結果とは、アノマリーサインとテクニカルサインの両方が一致した場合のみトレードを行い、サインが異なった場合は、見送るという方針にてトレードを実施した結果となります。

ロスカットの方針としては、投資対象の商品によって異なります。

• 金の商品先物取引においてのデイトレ時は、ロスカットを、24円としております。

注意する点としては、下記があります。

• 過去の成績には、バックテストの結果が大量に含まれています(実トレードは最近の数ヶ月です)。
• ストップ高、ストップ安が発生した場合等には、注文が約定しない事もあると思いますが、成績としては注文が約定したと想定した結果となっております(実際のトレードにおいても一部の人は注文が約定している場合があるので...)。
• 本トレードの成績は、期先をつないだ日足データをもとにしている為、新しい限月ができた場合は、実際の価格と限月が異なる事による差異が発生します。バックテスト上の成績では、その調整が行われていない事を、予めご了承願います。
• 本取引における成績には、取引手数料などの諸費用は、含んでおりません。